Après avoir annoncé officiellement la fin de sa carrière, Julio Baptista ne va pas rester très longtemps sans activité puisque d’après FOX Sports, il devrait prendre les commandes de la réserve du club espagnol de Valladolid, club dont l’un des propriétaires est Ronaldo. Julio Baptista a passé ses diplômes d’entraîneur en même temps que Xavi, Victor Valdes ou encore Xabi Alonzo et pourra donc diriger cette équipe pour se faire la main.
Passé notamment par le FC Séville et le Real Madrid en Espagne, Julio Baptista va donc lancer sa nouvelle carrière de coach dans son pays d’adoption.